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  3. 德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。

shuhaiku2019-12-17  50
问题 德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。
选项 A:持有期和置信度B:持有期和期望收益率C:标准差和置信度D:标准差和期望收益率
答案A
解析德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。
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