2. 职称考试
  3. 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0 B:0＜ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ＜1

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0 B:0＜ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ＜1

admin2020-12-24  11
问题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。
选项 A:-1＜ρ≤0
B:0＜ρ≤1
C:-1≤ρ≤1
D:-1≤ρ＜1
答案D
解析相关系数的取值范围为[-1,1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。
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