下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。A.期权有效期限越长，期权价值越大 B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C.无风险利率越小，期权价值越大

admin2020-12-24 57

问题下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。

选项 A.期权有效期限越长，期权价值越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大
C.无风险利率越小，期权价值越大
D.标的资产市场价格越高，期权价值越大

答案C

解析C项，无风险利率越小，推迟购买的价值越小，期权价值越小。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zETKKKKQ

相关试题推荐

随机试题