康华投资公司持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个...

admin2020-12-24 50

问题康华投资公司持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是（）。

选项 A.在险值
B.最大可能损失
C.期望值
D.概率值

答案A

解析VaR（Value at Risk），即在险价值。其含义是指在市场正常波动下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。参考教材P317。

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