假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化该股票的现行市场价值

天天题库2020-05-20 75

问题假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化该股票的现行市场价值为69美元该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元看跌期权的成本为3美元。如果股票价格跳跃到90美元则该策略可获利()美元。A.12B.13C.-12D.-13

选项

答案B

解析该策略可获利13美元(看涨期权获利20美元期权成本为7美元)。

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