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财务会计
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件()。
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件()。
免费考试题库
2019-12-17
36
问题
多重负债下的债券组合免疫策略要求达到以下条件()。
选项
A:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等B:组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广C:债券组合的久期与负债的久期相等D:债券组合的期限与负债的期限相等
答案
ABC
解析
多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件:①债券组合的久期与负债的久期相等;②组合内各种债券久期的分布必须比负债的久期分布更广;③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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