2. 金融经济
  3. 下列是利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤，除了（）。A.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量 B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对

下列是利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤，除了（）。A.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量 B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对

admin2020-12-24  78
问题 下列是利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历以下几个步骤，除了（）。
选项 A.要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量
B.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
C.根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量
D.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
答案D
解析首先，要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量；其次，要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量；再次，根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量；最后，形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整。
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