假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。A. 1537 B.

admin2020-12-24 20

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。

选项 A. 1537
B. 1486.47
C. 1468.13
D. 1457.03

答案C

解析F（4月1日，6月30日）=1450×[1+(6%-1%)×3/12]=1468.13（点）。

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