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财务会计
在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量( )。 A. 波动率
在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量( )。 A. 波动率
题库总管
2020-05-20
38
问题
在测度期权价格风险的常用指标中,Delta值用来衡量( )。 A. 波动率变动的风险 B. 时间变动的风险 C. 标的资产价格变动的风险 D. 利率变动的风险
选项
答案
C
解析
Delta值,又称对冲值,是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度的指标。公式为:Delta=期权价格的变化÷标的资产价格的变化。
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