在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 A．波动率

题库总管2020-05-20 61

问题在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。 A．波动率变动的风险 B．时间变动的风险 C．标的资产价格变动的风险 D．利率变动的风险

选项

答案C

解析Delta值，又称对冲值，是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度的指标。公式为：Delta＝期权价格的变化÷标的资产价格的变化。

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