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财务会计
某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ,占
某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ,占
免费考试题库
2019-12-17
81
问题
某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ,占用资金 S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为 12%,那么股指期货占用的保证金为P。 股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为 。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为( )。
选项
A.
B.
C.
D.
答案
C
解析
投资组合的β等于各个成分的β加权平均,权重为各个成分的市值。由于期货部分为保证金交易, 需要用保证金除以相应保证金比例获得该部分市值,因此答案选 C。
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