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金融经济
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。A. 0.68 B.
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。A. 0.68 B.
admin
2020-12-24
31
问题
某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为( )。
选项
A. 0.68
B. 0.8
C. 0.2
D. 0.25
答案
C
解析
特雷诺比率(T)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:
式中:Tp表示特雷诺比率; 表示基金的平均收益率; 表示平均无风险收益率;β。表示系统风险。本题,代人数值可得特雷诺比率=(20%-3% )/0.85 =0.2。
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