套利定价理论的假设条件包括()。 Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

题库总管2020-05-20 69

问题套利定价理论的假设条件包括()。Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ资本市场没有摩擦Ⅲ所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅳ投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案A

解析套利定价理论的假设条件有：(1)投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：ri=ai+biFi+εi。(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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