2. 财务会计
  3. 假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率

假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率

昕玥2020-05-20  63
问题 假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972，人民币1个月期上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月期（实际天数为30天）伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则1个月期（实际天数为30天）美元兑人民币远期汇率约为（　　）。（一年按360天计） A． 6.5364  B． 6.2350  C． 6.2239  D． 6.1972
选项
答案C
解析远期汇率的计算公式如下：[img]/upload/tiku/142/2009787_1.JPG[/img]。其中，R表示利率，d表示交易期限。题中，1个月期（实际天数为30天）美元兑人民币远期汇率约为：6.1972×（1＋5.3640%×30/360）/（1＋0.1848%×30/360）≈6.2239。
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