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财务会计
下列选项中,关于盈亏比的说法,正确的有( )。
下列选项中,关于盈亏比的说法,正确的有( )。
免费考试题库
2019-12-17
46
问题
下列选项中,关于盈亏比的说法,正确的有( )。
选项
A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B.盈亏比小于1,胜率必须高于50%,策略才有价值C.盈亏比大于1,胜率必须高于50%,策略才有价值D.盈亏比大于3,胜率只需高于25%,策略就有价值
答案
BD
解析
首先,期望收益为正的策略才是有交易价值的策略。假设盈亏比r为1,期望收益公式E(R)=r·P-(1-P)=(r+1)P-1中,需要P>50%才能使得期望收益为正,也就是说,对于一个盈亏比小于1的交易模型,胜率必须高于50%才有可能赚取正的期望收益;反之,如果盈亏比较高,例如高于3,则胜率只需高于25%就可以保证期望收益为正。
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