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金融经济
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确 的是( )。A.构建投资组合可以降低系统风险 B.构建投资组合一定会减少系统风
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确 的是( )。A.构建投资组合可以降低系统风险 B.构建投资组合一定会减少系统风
admin
2020-12-24
34
问题
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确
的是( )。
选项
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
答案
D
解析
AB两项,系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值,因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱,因此又称为不可分散风险。C项,N个证券组合的风险的计算公式为:
公式中:σ2p为资产组合P的方差;Pij表示相关系数。可见,风险与资产问的相关性有关,并非越多越好。
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