2. 财务会计
  3. 股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。

股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。

shuhaiku2019-12-17  70
问题 股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。
选项 A.市场利率B.期货指数价格波动率C.近月距远月合约的时间长短D.红利率
答案ACD
解析两个不同月份的股指期货的理论价差为：F（T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365，其中，T代表月份，F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。
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