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财务会计
股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。
股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。
shuhaiku
2019-12-17
32
问题
股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。
选项
A.市场利率B.期货指数价格波动率C.近月距远月合约的时间长短D.红利率
答案
ACD
解析
两个不同月份的股指期货的理论价差为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,其中,T代表月份,F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。
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