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商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.5亿元,回收总成本为0.65亿元,违约风险暴露为3亿元,则...
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.5亿元,回收总成本为0.65亿元,违约风险暴露为3亿元,则...
admin
2020-12-24
66
问题
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.5亿元,回收总成本为0.65亿元,违约风险暴露为3亿元,则该债项的违约损失率为( )。
选项
A.36.67%
B.86.67%
C.71.67%
D.42.31%
答案
C
解析
采用回收现金流法,根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,计算违约损失率LGD(Loss Given Default)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露,即该债项的违约损失率为=1-(1.5-0.65)/3=71.67%。
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