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假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。A.12% B.14
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。A.12% B.14
admin
2020-12-24
53
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
选项
A.12%
B.14%
C.1 5%
D.16%
答案
A
解析
根据詹森指标公式:
代入数据得:3%=18%-[6%+1.5X(RM-6%)],解得:RM=12%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zr5CKKKQ
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