根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值

题库总管2020-05-20 68

问题根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A． 0～3 B． 0～1 C． 0～4 D． 0～2

选项

答案B

解析根据巴塞尔委员会的规定，在计算市场风险监管资本时，最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间。提示：查看答案、解析，请先购买>>

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zydpKKKQ

相关试题推荐

随机试题