2. 金融经济
  3. 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6% ,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式P=(ert-d)...

当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6% ,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式P=(ert-d)...

admin2020-12-24  8
问题 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6% ,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式P=(ert-d)/(u-d)
选项 A. 0.59
B. 0.65
C. 0.75
D. 0.5
答案A
解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d =10/15=2/3，代入计算公式，可得：P=(ert-d)/(u-d)=（e0.06-2/3）/（4/3-2/3）=0.59
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