2. 外语考试
  3. 某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为

某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为

恬恬2020-05-20  32
问题 某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是：（　　）。A、组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为4.50%，大于市场组合的特雷诺比率B、组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率C、组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为45.00%，大于市场组合的特雷诺比率D、组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为45.00%，小于市场组合的特雷诺比率
选项
答案B
解析特雷诺比率反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。投资组合T的特雷诺比率=（14.50%-5.50%）/2=4.50%，市场组合特雷诺比率=（10.50%-5.50%）/1=5.00%，投资组合T的特雷诺比率比市场组合小，表示业绩比市场组合差。
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