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经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09β
经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09β
tikufree
2020-05-20
74
问题
经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP,基金A和B在该期间内的经营结果为:基金A的实际收益率=10%,基金A的β系数=0.8;基金B的实际收益率=15%,基金B的β系数=1.2。那么,( )。A、从收益水平的绝对数值看,基金A的收益水平高于市场平均收益水平B、从收益水平的绝对数值看,基金B的收益水平高于市场平均收益水平C、根据特雷诺指标,基金A的业绩优于市场平均业绩D、根据特雷诺指标,基金B的业绩优于市场平均业绩
选项
答案
B
解析
基金A的特雷诺指数为[img]/upload/tiku/545/2210697_1.png[/img],基金B的特雷诺指数为[img]/upload/tiku/545/2210697_1_1.png[/img]。可见,这两个基金的特雷诺指数均小于0.09,所以其绩效差于市场平均业绩。
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