从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨

免费考试题库2019-12-17 56

问题从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（）。

选项 A、利率B、指数价格C、波动率D、汇率

答案ABC

解析金融机构做空了零息债券和欧式看涨期权，金融资产的风险因子主要包括利率、指数价格、波动率。这些风险因子的变化使所卖空的资产的价值发生变化，带来潜在的损失。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KXvlKKKQ

相关试题推荐

随机试题