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财务会计
根据下列材料,回答1-5 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示
根据下列材料,回答1-5 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示
天天题库
2019-12-17
71
问题
根据下列材料,回答1-5某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
产品中期权组合的价值为( )元。 查看材料
选项
A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67
答案
D
解析
该产品中含有两个期权,一个是看涨期权空头,它的行权价是指数期初值1500,期限是1年,每个产品中所含的份额是“100/指数期初值”份;另一个期权是看涨期权多头,它的行权价是指数期初值的两倍3000,期限也是1年,每个产品中所含的份额也是“100/指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权,根据当时的市场条件,每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8.68元和0.01元。所以产品中期权组合的价值是8.67元。
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