在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。

Loveyou2019-12-17 65

问题在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。

选项 A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

答案AD

解析在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Y1dsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。