2. 财务会计
  3. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

昕玥2020-05-20  44
问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
选项 A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案C
解析VaR值的历史模拟法存在的缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。
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