下列说法正确的有（　　）。 A．某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场

tikufree2020-05-20 64

问题下列说法正确的有（　　）。 A．某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元 B．期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系 C．通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关 D．看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

选项

答案C

解析A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2（元），时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3（元）；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

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