买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

admin2020-12-24 47

问题买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有（）。
A该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利
B最大收益为11.1美分/蒲式耳
C最大风险为8.9美分/蒲式耳
D损益平衡点为931.1美分/蒲式耳

选项

答案D

解析该套利策略属于牛市看跌期权垂直套利。其最大收益=净权利金=24.6-15.7=8.9（美分/蒲式耳）；最大风险=（高执行价格_低执行价格）-最大收益=（940-920）-8.9=11.1（美分/蒲式耳）；损益平衡点=低执行价格+大风险或高执行价格-最大收益即920+11.1或940-8.9=931.1（美分/蒲式耳）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/om98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。A、下跌2.43元B、上升2.

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是()。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D

以下属于技术分析的基本假设的是() Ⅰ.市场行为涵盖一切信息 Ⅱ.证券价格沿趋势移动 Ⅲ.历史会重演 Ⅳ.市场决股票价格A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

以下关于寡头垄断型市场结构的表述正确的有(). Ⅰ.在寡头垄断的市场上，由于一些少数生产者的产量非常大，因此他们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力。...

下列关于波浪类的表述正确的是()。 Ⅰ.波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏 Ⅱ.认为股票的价格运动遵循波浪起伏...

下列各项中，某行业()的出现一般表明该行业进入了衰退期。 Ⅰ.产品价格不断下降 Ⅱ.公司经营风险加大 Ⅲ.公司的利润减少并出现亏损 Ⅳ.公司数量...

某公司在未来每期支付的每股股息为9元，必要收益率为10%，当前股票价格为70元，则在股价决定的零增长模型下，()o Ⅰ.该公司的股票价值等于90元 ...

在进行证券投资技术分析的假设中，最根本、最核心的条件是()A、市场行为涵盖一切信息B、证券价格沿趋势移动C、历史会重演D、投资者都是理性的

一般而言，五类技术分析方法()。A、都有相当坚实的理论基础B、没有很明确的理论基础C、都注重价格的相对位置D、有些有相当坚实的理论基础

高增长行业的股票价格与经济周期的关系是()。A、同经济周期及其振幅密切相关B、同经济周期及其振幅并不紧密相关C、大致上与经济周期的波动同步D、有时候相关

在计算项目的投资利税率时，不包含增值税。（） A.对B.错

黄土类土工程地质特征说法错误的是（　）。

依据《职业病防治法》的规定。新建煤化工项目的建设单位应在项目的可行性论证阶段进行

患者，男性，20岁，3周前受凉后出现咳嗽、咽痛、发热，经治疗好转。1周来出现乏力

施工文件档案卷内的文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的

睡觉前喝了咖啡、茶或者可乐之类的饮料，常常导致兴奋，出现失眠现象。这种失眠属于（

抵消

心理咨询过程应该（），才能帮助人们认识自己的内外世界。 (A)侧重对外部世界的认识与评估 (B)帮助他们认识到自己尚未解决的内部冲突 (C)对...

理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

A公司为建造办公楼于20×2年1月1日借入专门借款1500万元，年利率8%。此外，该公司在建造该办公楼过程中还占用了两笔一般借款：其中一笔借款是20×1...

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T3月大豆看跌期权，...

某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格()。A、下跌2.43元B、上升2.

关于久期公式dP/dy=-DP/(1+y)，下列各项理解正确的是()。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D

以下属于技术分析的基本假设的是() Ⅰ.市场行为涵盖一切信息 Ⅱ.证券价格沿趋势移动 Ⅲ.历史会重演 Ⅳ.市场决股票价格A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

以下关于寡头垄断型市场结构的表述正确的有(). Ⅰ.在寡头垄断的市场上，由于一些少数生产者的产量非常大，因此他们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力。...

下列关于波浪类的表述正确的是()。 Ⅰ.波浪理论是把股价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏 Ⅱ.认为股票的价格运动遵循波浪起伏...

下列各项中，某行业()的出现一般表明该行业进入了衰退期。 Ⅰ.产品价格不断下降 Ⅱ.公司经营风险加大 Ⅲ.公司的利润减少并出现亏损 Ⅳ.公司数量...

某公司在未来每期支付的每股股息为9元，必要收益率为10%，当前股票价格为70元，则在股价决定的零增长模型下，()o Ⅰ.该公司的股票价值等于90元 ...

在进行证券投资技术分析的假设中，最根本、最核心的条件是()A、市场行为涵盖一切信息B、证券价格沿趋势移动C、历史会重演D、投资者都是理性的

一般而言，五类技术分析方法()。A、都有相当坚实的理论基础B、没有很明确的理论基础C、都注重价格的相对位置D、有些有相当坚实的理论基础

高增长行业的股票价格与经济周期的关系是()。A、同经济周期及其振幅密切相关B、同经济周期及其振幅并不紧密相关C、大致上与经济周期的波动同步D、有时候相关

在计算项目的投资利税率时，不包含增值税。（） A.对B.错

黄土类土工程地质特征说法错误的是（ ）。

依据《职业病防治法》的规定。新建煤化工项目的建设单位应在项目的可行性论证阶段进行

患者，男性，20岁，3周前受凉后出现咳嗽、咽痛、发热，经治疗好转。1周来出现乏力

施工文件档案卷内的文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的

睡觉前喝了咖啡、茶或者可乐之类的饮料，常常导致兴奋，出现失眠现象。这种失眠属于（

抵消

心理咨询过程应该（），才能帮助人们认识自己的内外世界。 (A)侧重对外部世界的认识与评估 (B)帮助他们认识到自己尚未解决的内部冲突 (C)对...

理财师在收集客户信息时，下列（ ）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标

A公司为建造办公楼于20×2年1月1日借入专门借款1500万元，年利率8%。此外，该公司在建造该办公楼过程中还占用了两笔一般借款：其中一笔借款是20×1...

黄土类土工程地质特征说法错误的是（　）。

理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息B.客户的工作和收入信息C.家庭主要成员情况D.客户的期望和目标