2. 财务会计
  3. （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通

天天题库2020-05-20  57
问题 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。 A． 历史模拟法 B． 方差—协方差法 C． 压力测试法 D． 蒙特卡洛模拟法
选项
答案B
解析参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
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