根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10 B. 20 C. 5 D. 17

admin2020-12-24 56

问题根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

选项 A.10
B. 20
C. 5
D. 17

答案A

解析巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：（1)置信水平采用9 9 %的单尾置信区间。（2)持有期为10个营业日。（3)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。（4) 至少每3个月更新一次数据。

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