方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模

admin2020-12-24 39

问题方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

选项 A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率
需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有（　　）。A.财务内部收益率B.资本金利润率C.净现值率D.投资利税率E.投资利润率
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