采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=SN（d1）—

题库总管2019-12-17 38

问题采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=SN（d<sub>1</sub>）—Xe<sup>(-rt)</sup>F（d<sub>2</sub>），公式中的符号X代表( )。

选项 A、行权价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格

答案A

解析AX表示权证的执行价格，即行权价格。S表示计算时标的股票的价格；r表示无风险利率；N（<span>d</span><sub>1</sub>）表示累积正态分布概率；t表示权证的存续期限（以年为单位）。

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