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某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者
某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者
昕玥
2019-12-17
41
问题
某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。(不计手续费等费用)因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。
选项
A.获利1.56,获利1.565B.损失1.56,获利1.745C.获利1.75,获利1.565D.损失1.75,获利1.745
答案
B
解析
现货市场损益=50×(1.4120-1.4432)=-1.56(万美元),期货市场获利=(1.4450-1.4101)×50=1.745(万美元)。
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