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金融经济
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有()。A 股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数 B 期权有效期内没有红利支付 C 不存在无风险套
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有()。A 股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数 B 期权有效期内没有红利支付 C 不存在无风险套
admin
2020-12-24
17
问题
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有()。
选项
A 股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
B 期权有效期内没有红利支付
C 不存在无风险套利机会
D 没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分
答案
BCD
解析
B C D 股票价格应服从对数正态概率分布。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0D98KKKQ
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