以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。A 股票价格服从正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数 B 期权有效期内没有红利支付 C 不存在无风险套

admin2020-12-24 51

问题以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。

选项 A 股票价格服从正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数
B 期权有效期内没有红利支付
C 不存在无风险套利机会
D 没有交易成本和税收，所有证券均可无限可分

答案BCD

解析B C D 股票价格应服从对数正态概率分布。

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