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国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计
国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计
Loveyou
2019-12-17
48
问题
国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。
选项
A.2.2B.1.4C.2.4D.4.2
答案
B
解析
净基差=基差-持有收入+融资成本=国债现货价格-期货价格×转换因子-持有收入+融资成本。因为持有收入=0.8+2.8=3.6,净基差=106-100×1.01-3.6=1.4。
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