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某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成,其基本特征如表8—1所示,
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成,其基本特征如表8—1所示,
Freeti
2019-12-17
29
问题
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成,其基本特征如表8—1所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露有( )。
选项
A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权
答案
A
解析
在发行这款产品之后,金融机构就面临着市场风险,具体而言,金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625(万元)的1年期零息债券,同时做空了价值为6.9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。
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