某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，

Freeti2019-12-17 34

问题某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（）。

选项 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权

答案A

解析在发行这款产品之后，金融机构就面临着市场风险，具体而言，金融机构相当于做空了价值92．5×50=4625（万元）的1年期零息债券，同时做空了价值为6．9×50=345（万元）的普通欧式看涨期权。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0QSEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

矿井施工准备工期与矿井竣工工期之和构成矿井建设的总工期，矿井建设的总工期一般可依