（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化

tikufree2019-12-17 81

问题（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

选项 A.β系数B.标准差C.风险价值D.跟踪误差

答案C

解析风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0RysKKKQ

相关试题推荐

随机试题

（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化