Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相

Loveyou2019-12-17  23

问题 Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。

选项 A.线性B.泊松C.正态D.指数

答案B

解析Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此。贷款组合的违约率服从泊松分布。
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