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投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约
投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约
Loveyou
2020-05-20
45
问题
投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如下表所示。
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为:( )。{图2}
选项
答案
D
解析
修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为:[img]/upload/tiku/142/2007056_1_1.png[/img],因此,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为:{图2}。
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