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投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约

Loveyou2020-05-20  62
问题 投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为：（　　）。{图2}
选项
答案D
解析修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：[img]/upload/tiku/142/2007056_1_1.png[/img]，因此，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为：{图2}。
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