2. 财务会计
  3. 投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约

投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约

Loveyou2020-05-20  57
问题 投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为：（　　）。{图2}
选项
答案D
解析修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：[img]/upload/tiku/142/2007056_1_1.png[/img]，因此，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为：{图2}。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0crpKKKQ
相关试题推荐
随机试题