投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约

书海库2020-05-20 17

问题投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。TB和CTD相关信息

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（　　）。{图2}

选项

答案D

解析根据公式，{图3}

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