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根据套利定价理论,任何一个由N种证券按权数w1、w2、…、wN构成的套利组合F都
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按权数w1、w2、…、wN构成的套利组合F都
恬恬
2020-05-20
14
问题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按权数w1、w2、…、wN构成的套利组合F都应当满足( )。 A. 该组合中各种证券权数之和等于1 B. 套利组合是风险最低,收益最高的组合 C. w1b1+w2b2+…+ wNbN=0,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数 D. 套利组合的风险为零,但收益率等于无风险收益率
选项
答案
C
解析
套利组合需要满足以下三个条件:①组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0;②w1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数;③组合具有正的期望收益率,即:w1E(r1)+w2E(r2)+…+wNE(rN)>0,其中,E(ri)表示证券i的期望收益率。
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