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甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重
甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重
书海库
2019-12-17
18
问题
甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场收益率为15%,无风险报酬率为10%。A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。要求:<1> 、计算以下指标:①甲公司证券组合的β系数;②甲公司证券组合的风险报酬率;③甲公司证券组合的必要投资报酬率;④投资A股票的必要投资报酬率。<2> 、利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
选项
答案
解析
1. ①甲公司证券组合的β系数=50%×2+30%×1+20%×0.5=1.4(1分)②甲公司证券组合的风险报酬率=1.4×(15%-10%)=7%(1分)③甲公司证券组合的必要投资报酬率=10%+7%=17%(1分)④投资A股票的必要投资报酬率=10%+2×(15%-10%)=20%(2分)2.因为,A股票的内在价值=1.2×(1+8%)/(20%-8%)=10.8元<a股票的当前市价=12(元)(2分)所以,甲公司当前出售A股票比较有利。(1分)</a股票的当前市价=12(元)(2分)
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