在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（

题库总管2019-12-17 58

问题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。

选项 A、期权的执行价格B、期权期限C、股票价格波动率D、无风险利率E、现金股利

答案ABCD

解析在期权定价理论中，根据根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/172lKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列舞弊风险因素中，与编制虚假财务报告的态度或借口相关的是（ ）。