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某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价
某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价
恬恬
2019-12-17
43
问题
某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约,即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时,该看跌期权的市场价格为0.029,则该交易者行权损益为( )美元。
选项
A、收益11500B、亏损11500C、亏损11125D、收益11125
答案
D
解析
买进看跌期权,期权行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金=(1.590-1.5616-0.0106)1062500=11125(美元)。
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