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某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,
某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,
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2019-12-17
36
问题
某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值,该组合的β值为1.2.,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。
选项
A.15B.27C.30D.60
答案
D
解析
股指期货最佳套期保值数量: 其中,为股票组合的价值;为单位股指期货合约的价值(等于期货价格乘以合约大小);β为该股票组合与期货标的股指的β系数。因为股票组合没有单位价格,因此很少使用套期保值比率,直接计算套期保值需要的最佳期货数量比较合适。 由于一份该期货合约的价值为400×300=12万元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为: 1.2*600/12=60份。
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