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  3. 某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，

某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，

书海库2019-12-17  70
问题 某公司打算运用6个月期的沪深300价指数期货为其价值600万元的股组合套期保值，该组合的β值为1.2.，当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为（    ）份。
选项 A.15B.27C.30D.60
答案D
解析股指期货最佳套期保值数量： 其中，为股票组合的价值；为单位股指期货合约的价值（等于期货价格乘以合约大小）；β为该股票组合与期货标的股指的β系数。因为股票组合没有单位价格，因此很少使用套期保值比率，直接计算套期保值需要的最佳期货数量比较合适。 由于一份该期货合约的价值为400×300=12万元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为： 1.2*600/12=60份。
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