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  3. 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格

7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格

免费考试题库2020-05-20  50
问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（　　）。 A． 9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元/吨 B． 9月大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月大豆合约的价格保持不变 C． 9月大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月大豆合约的价格涨至1990元/吨 D． 9月大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
选项
答案D
解析反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50（元/吨）。A项，价差为-50元/吨；B项，价差为150元/吨；C项，价差为-90元/吨；D项，价差为-140元/吨。D项价差缩小最多，获利最多。
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