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7月10日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳,而
7月10日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳,而
书海库
2020-05-20
74
问题
7月10日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳,而11月玉米期货合约价格为635美分/蒲式耳,交易者认为两种商品合约间的价差小于正常年份,预期价差会变大,于是,套利者以上述价格买入10手(每手5000蒲式耳)11月份小麦合约,同时卖出10手11月份玉米合约,9月20日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为( )。 A. 盈利500000美元 B. 盈利5000美元 C. 亏损5000美元 D. 亏损500000美元
选项
答案
B
解析
计算过程如表6所示。表6 小麦与玉米的跨品种套利[img]/upload/tiku/142/1999045_1.png[/img]
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