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如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。
Loveyou
2019-12-17
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问题
如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。
选项
A:-1<ρ≤0B:0<ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ<1
答案
D
解析
相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1R4fKKKQ
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