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2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/ 吨。此时基差为...

admin2020-12-24  56
问题 2009年10月14日，上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/ 吨。此时基差为负值,且绝对值偏高,出现了实物交割的期现套利。因此可以进行买入天然橡胶,并相应抛售1001期货合约， 以赚取中间的基差空间。已知交易手续费:期货3元点胶费10元观。交割手续费4元/吨。过户费:10元/吨。入库费:15 元/吨。取样检验费:6元/吨。仓储费:0.8元/天，仓储时间以90天计算。增值税税率假定为13%,异地交割仓库与基准地上海 仓库的运价贴水标准:280元/吨。
选项 A、 800
B、 810
C、465
D、 475
答案D
解析交易手续费：3元/吨+10元/吨=13元/吨 交割手续费：4元/吨 过户费：10元/吨 入库费：15元/吨。 取样检验费：6元/吨 仓储费：90X0.8=72元/吨 增值税：1285/(1+13%) X 13%=148元 异地交割仓库与基准地上海仓库的运价贴水标准：280元//吨 期货保证金利息：18790X 12%X 5. 31%/4≈30元/吨 现货资金利息：17505X5. 31%/4^232元//吨 因此套利成本共计810元/吨。 本次交易利润=期现基差-套利成本=475元/吨
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