某交易者预期标的物价格上涨时，可通过买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出标的物和

昕玥2020-05-20 33

问题某交易者预期标的物价格上涨时，可通过买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出标的物和到期日均相同的较高执行价格的看涨期权构建套利策略。（　　）

选项

答案对

解析当投资者预期标的物价格上升时，可考虑采用牛市价差策略，即购买一个确定执行价格的看涨期权和出售一个相同标的、到期日相同的较高执行价格的看涨期权；通过购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权也可以建立牛市价差期权。

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